Criteris de Decisió en Incertesa: Guia Completa per a Empresaris
La situació d'incertesa es defineix com aquella en la qual es desconeix la probabilitat de cadascun dels possibles estats de la naturalesa.
Decisions en Situacions d'Incertesa
Es prenen decisions segons la situació d'incertesa quan l'empresari és incapaç de fer una estimació de la probabilitat que es produeixi en cadascun dels estats de la naturalesa.
Criteri de Wald: Pessimisme i Prudència
El criteri de Wald és escollit per una persona que creu que, una vegada escollida una estratègia, se li presentarà l'estat de la naturalesa més desfavorable. Es distingeixen dues aproximacions:
- Matriu de desenllaços favorables (Max-Min): Triar el màxim valor entre els mínims dels desenllaços (el millor valor entre els pitjors resultats possibles).
- Matriu de desenllaços desfavorables (Min-Max): Triar el mínim valor entre els màxims dels desenllaços (el pitjor valor entre els millors resultats possibles).
En el cas favorable, dels valors s'escolliran els més alts, ja que si es dona el cas que es presenti l'estat de la naturalesa més desfavorable, les pèrdues seran menys importants o es deixarà de guanyar menys.
Criteri Optimista: Maximitzant Resultats
El criteri optimista és el que escolliria una persona que pensés que, fos quina fos l'estratègia escollida, sempre se li presentaria l'estat de la naturalesa més favorable. Per tant, hauria d'escollir l'estratègia que li proporcionés el millor resultat. Es basa en:
- Màxim entre Màxims: El millor resultat entre els millors desenllaços.
- Mínim entre Mínims: El pitjor resultat entre els pitjors desenllaços.
Per exemple, l'empresari optaria pels abrics de llana, ja que el resultat més alt és superior al millor de les altres estratègies.
Criteri de Laplace: Probabilitat Uniforme
El criteri de Laplace s'aplica quan no es coneixen les probabilitats dels estats de la naturalesa. En aquest cas, s'assigna a cada estat la mateixa probabilitat. El procés consisteix en:
- Calcular el valor monetari esperat de cada estratègia.
- Triar l'estratègia que ofereixi el valor esperat més alt.
Per exemple, si hi ha 3 estats, es dona a cadascun la mateixa probabilitat (1/3) i s'escull l'opció que doni el valor esperat més alt.
Criteri de Hurwicz: Equilibri Optimisme-Pessimisme
El criteri de Hurwicz és una combinació entre el criteri pessimista (Wald) i l'optimista. Utilitza un coeficient d'optimisme (α) que oscil·la entre 0 i 1, i un coeficient de pessimisme que és (1-α). Es treballa amb ambdós coeficients per calcular el valor esperat econòmic, utilitzant el millor i el pitjor resultat de cada estat de la naturalesa.
El coeficient d'optimisme és subjectiu, ja que el marca qui pren les decisions. Com més optimista sigui el decisor, més a prop estarà de l'alternativa que ofereix el valor esperat més alt. No obstant això, si es variés el coeficient d'optimisme i es fes més petit fins a arribar a 0, l'alternativa escollida seria la més baixa.
Criteri de Savage: Minimitza el Penediment
El criteri de Savage es basa en la matriu d'oportunitat (o matriu de penediment), que mostra el que es deixa de guanyar per haver escollit l'estratègia equivocada. Hem de tenir en compte tot allò a què renunciem quan prenem una decisió.
Per construir la matriu d'oportunitat:
- Es prenen els valors màxims possibles de cada estat de la naturalesa i se'ls assigna el valor 0.
- Després, s'aplica la pràctica a la teoria: si hem construït la matriu amb valors desfavorables (el que l'empresa deixa de guanyar si s'equivoca), s'escull el pitjor resultat de cada estratègia (que és el valor més alt) i, entre aquests, s'escull el més baix, perquè en el cas que no s'encerti el resultat òptim, les pèrdues serien menys importants.