Criteris de Decisió i Anàlisi de Riscos
Criteris de Decisió
A. Laplace
S'assignen les mateixes possibilitats a cada estat de la natura.
B. Maximax (optimista)
Es vol obtenir el millor resultat possible. Per cada alternativa s'escull el resultat més alt.
C. Wald (pessimista)
Per cada alternativa només es considera el pitjor escenari i es tria aquella alternativa que presenti el resultat més alt entre els pitjors. Així s'asseguren uns beneficis mínims.
D. Hurwich (coeficient d'optimisme i pessimisme)
Es valoren les estratègies en funció del seu grau d'optimisme o pessimisme, donant-li un coeficient d'optimisme a i de pessimisme (a-1). Es tria l'alternativa amb un major valor ponderat entre el millor i el pitjor resultat.
E. Savage (o matriu de cost d'oportunitat)
Es parteix del principi que en triar una alternativa es pot equivocar, i es busca l'alternativa que tingui un menor cost d'oportunitat per no haver triat la millor alternativa (tenint en compte l'estat de la natura produït).
Procediment
- Es fa la matriu i al valor màxim se li assigna el valor zero (cap cost d'oportunitat). Per cada columna es calcula la diferència entre el màxim de la columna i el resultat de cada casella (cost d'oportunitat que suportem per no triar la millor alternativa).
- Trobar el màxim cost d'oportunitat i triar l'alternativa amb el mínim cost d'oportunitat entre els màxims costos que podem tenir per equivocar-nos.
Decisions en Condicions de Risc
El decisor considera que el coneixement de què disposa li dona unes probabilitats que esdevingui un estat de la natura concret. Es treballa amb dues aproximacions: probabilitat objectiva (o històrica), basada en les experiències de situacions passades; o la probabilitat subjectiva basada en la percepció del subjecte sobre les possibilitats (intuïció, experiència, judicis de valor, etc.).
Valor esperat: suma dels resultats d'una alternativa per la probabilitat de cada possible resultat. S'escull l'alternativa que tingui un major valor esperat.
VE = P1 * X1 + P2 * X2 + P3 * X3
Variància (o Desviació Estàndard, DE): mesura el risc, és a dir, quant de diferent (el grau de dispersió) pot ser el resultat que finalment obtenim amb el que esperàvem obtenir. Quan més gran sigui la DE, major és el risc.
DE = √[P1 * (X1 - VE)2 + P2 * (X2 - VE)2 + P3 * (X3 - VE)2]
L'alternativa més atractiva és aquella que presenta un VE més alt i un menor risc. I són rebutjades aquelles que presenten un VE inferior i un risc superior a qualsevol altra alternativa.
Criteri de Coeficient de Variació: és la relació entre la DE i el VE. Mesura el risc que se suporta per unitat monetària que s'espera obtenir. S'escull l'alternativa amb un menor valor al CV. CV = DE / VE
Arbres de Decisió
Analitza gràficament una seqüència de decisions que pot ser complexa i la repercussió, un cop preses aquestes decisions. Finalment, el resultat que pot tenir aquesta seqüència de decisions, temporalment determinades.
Metodologia d'Anàlisi
S'analitza quina decisió s'ha de prendre en cada node de decisió per determinar quina seqüència de decisions cal seguir. Utilitza el Valor Esperat com a criteri de decisió.
Es resolen els nodes de decisió començant pels que estan al final de l'arbre fins a acostar-se al principi. Als estats de la natura cal determinar el VE tenint en compte les decisions que seran preses.
Passos (de l'exemple)
- Fer l'arbre amb cada valor.
- Posar el número a cada decisió i determinar el VE a cada estat de la natura.
- Restar el cost de la inversió del principi.
Valor de la Informació: els arbres de decisió també són un instrument útil per determinar el valor que pot tenir disposar d'informació addicional al moment de prendre decisions, determinant aquesta informació com una de les alternatives de decisió i els resultats esperats.